Credit scoring de originación y comportamiento para financieras

Imagine su institución aplicando modelos internos para una gestión de riesgos sofisticada. La recompensa: menor capital regulatorio. Esto es nuestra solución integral para implementar Credit Scoring de originación y comportamiento para financieras

Desde JA Capital Markets Risk Management, since 1997, nuestro socio estratégico para soluciones de Banca.

 Características del Credit Scoring de Originación

1. El sistema permite la calificación de un solicitante de crédito (probable y futuro deudor). Califica la aptitud del aspirante para cumplir contractualmente con las obligaciones de pago que asumiría si el crédito le fuera otorgado. El sistema procesaría información brindada por el aspirante a crédito recibida a través de la solicitud, entrevistas y documentos varios entregados y sometidos a validación.
2. Este sistema arrojará un puntaje (calificación) del solicitante que colaboraría a la decisión final de la institución. Dicho puntaje se relacionará a una escala especialmente preparada que sugeriría otorgar, o no, el crédito. En suma, y por ejemplo, en una escala de 1 a 1.000 (mejor calificación a peor calificación) un solicitante que obtuviera 590 puntos, siendo el máximo puntaje tolerable para su aceptación de 650, el sistema recomendaría su otorgamiento, sin exigencia de mejoras en garantías o la aplicación de tasas de interés adicionales. La calificación así determinada supone capturar una serie de variables y parámetros relativos al futuro deudor, que permitan inferir si aquel, en base a la información actual y disponible, podría, o no, pagar la deuda que contraería con la institución.
3. El Credit Score de Originario solo es apto para colaborar a decidir si se realiza o no se realiza la transacción objeto de negociación (el crédito). No es apto para el seguimiento del comportamiento del deudor.

El puntaje de originación deriva de la aplicación de un algoritmo especialmente diseñado según la naturaleza de la institución y de sus clientes. Toma en cuenta variables: a) cuantitativas, por ejemplo, indicadores financieros o morosidad; b) cualitativas, por ejemplo, opinión del oficial o capacidad de la administración del deudor y; c) externas, por ejemplo, macroeconómicas y sectoriales. Las variables intervinientes como los parámetros que las dimensionan, serán consensuados con la alta dirección de la institución para el logro de un algoritmo óptimo.

Características del Credit Scoring de Comportamiento

1. Este tipo de credit scoring (behavior score) permite dar seguimiento periódico al comportamiento del deudor a través de una calificación. Esta es diferente a la de Originario en tanto pretende calificar al deudor periódicamente, según su progresiva probabilidad de pago tras el otorgamiento.
2. Una de las características más importantes del puntaje de comportamiento es que es actualizable, y básicamente sin mediar requerimiento de información adicional al deudor. O sea que el sistema reactualizará el puntaje según nuevas condiciones. Entre las variables que componen el algoritmo de comportamiento están por ejemplo y entre otras: a) morosidad con la institución y con el sistema; b) evolución sector y mercado en que opera el deudor; c) evolución de macroeconomía; d) antigüedad del crédito; e) probabilidad matemática de incumplimiento.
3. El sistema arrojará un pronóstico, traducido en una letra, o un número, asociado a la probabilidad de pago del deudor.

Como en el caso del credit scoring de originación, las variables intervinientes como los parámetros que las dimensionan, serán consensuados con la alta dirección de la institución para el logro de un algoritmo óptimo.