Aplicación informática DEFAULT RORAC-CM

La  aplicación informática DEFAULT RORAC-CM es una  solución integral para determinar el valor del RORAC (del inglés Return On Risk-Adjusted Capital) de distintas exposiciones de carteras de crédito y de otros activos de riesgo. Se trata de una solución respaldada por el INSTITUTO LATINOAMERICANO DE RIESGOS FINANCIEROS, con sede en COSTA RICA, cuyo DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO para El Salvador es SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS.

Cada vez son más las instituciones financieras en la Región que están gestionando sus riesgos de crédito mediante técnicas avanzadas como la denominada ‘Internal Rating Based – IRB’ (Basada en Calificaciones Internas) propuesta por el Comité de Basilea en el Nuevo Acuerdo (Basilea II).

Con las experiencias derivadas de la crisis, los avances informáticos y la consolidación de culturas de riesgo, en los últimos tres años, las entidades ya usuarias de las nuevas técnicas han descubierto que en la puesta en producción de las mismas la relación costo-beneficio les es favorable: mejoran el perfil de riesgo de sus negocios y obtienen mayores rentabilidades.

Lea el artículo sobre el riesgo de crédito en http://latinriskonline.com/revista/risknews-gestion-de-riesgo-de-credito/

Aplicación informática DEFAULT RORAC-CM

La aplicación informática DEFAULT RORAC-CM es una solución  integral para determinar el valor del RORAC (del inglés Return On Risk-Adjusted Capital) de distintas exposiciones de carteras de crédito y de otros activos de riesgo. Se trata de una solución respaldada por el INSTITUTO LATINOAMERICANO DE RIESGOS FINANCIEROS, con sede en COSTA RICA, cuyo DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO para El Salvador es SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS.

Entres sus funciones destacan a) definir indicadores de riesgo de crédito propuestos por el método IRB de Basilea II y III., b) determinar los valores matemático-probabilísticos de las estimaciones y cargos patrimoniales que deberían efectuarse para la cobertura del riesgo de crédito.

También define alertas tempranas mediante la interpretación adecuada de las celdas de la Matriz de Migración Condicional de Calificaciones. Esta herramienta ya está siendo utilizada por los bancos más importantes de la región.

CARACTERÍSTICAS

Módulo Default-CM

  • Está diseñada en base a metodología  A-IRB (Advanced Internal Rating Based) propuesta en Basilea II
  • Genera valor del CER (Capital en Riesgo, o sea las Pérdidas no Esperadas) a partir de calcular las Pérdidas Esperadas de cada exposición medida en función de la probabilidad de default de prestatarios (PD), la tasa de pérdida dado el incumplimiento (LGD), la exposición crediticia (EAD). En caso de exposiciones empresariales el cálculo incluye la maduración promedio de las transacciones y el tamaño de los prestatarios
  • Realiza ajustes al CER por vencimiento, por la correlación esperada de incumplimientos y por tamaño
  • Genera el valor de Utilidades Anualizadas y/o periódicas a través de 3 técnicas alternativas:
      • A partir de saldos, tasas y maduraciones efectivas de activos y pasivos, encajes y comisiones
      • A partir del Margen Neto Total de la Institución
      • A partir del Margen Neto de cada prestatario en cada exposición.
  • Determina RORAC como el cociente entre Utilidades y el CER para cada tipo de exposición.
  • Determina costeo de tasa activa en base a la PD y LGD

Módulo Concentratio-CM

Este módulo del aplicativo define indicadores de CONCENTRACIÓN para gestión de riesgo de crédito y cuenta con las siguientes funcionalidades:

  • Determina Índice de Herfindahl para medir CONCENTRACION en carteras decrédito tomadas globalmente como para subsegmentos
  • Determina MÁXIMA concentración tolerable para evitar incumplimientos por sobre lo aceptado en políticas internas
  • Determina participación de prestatarios en carteras
  • Determina monto de exposición de distintas proporciones de prestatarios decrédito

CAPACITACIÓN

Para todo el software ofertado se incluye: Sesiones de capacitación sobre gestión de los riesgos mencionados y sobre la operación de las herramientas informáticas suministradas, las que se implementaran en las estaciones de trabajo de los funcionarios de la Unidad de Riesgos. La capacitación estará enfocada a interpretación de: a) los indicadores de riesgo; b) generación de políticas y límites de tolerancia al riesgo; c) reporteria (formatos y contenidos).

Capacitacion en el FSVTransfiriendo metodología en el Fondo Social para la Vivienda de El Salvador, marzo 2017

TECNOLOGÍA

  • La aplicación está programada en PHP para ser desplegada en el browser vía Web-Internet.
  • El aplicativo almacena sus datos internos en bases de datos tipo SQL u Oracle.

LICENCIAMIENTO

Incluye licencias de uso ilimitado, consultoría especializada, capacitación, manuales técnico-operacionales y consultoría post contractual por un año.

MANUALES E INSTRUCTIVOS

Como proveedores entregamos manuales técnicos y de uso del sistema

OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO

Al contratar el paquete se dará apoyo técnico para el mejoramiento de las funciones de la Unidad de Riesgos, del Comité de Riesgos y de otros órganos según los estándares de gestión propuestos en las normas. Se pondrá a disposición de la institución consultores para atención de consultas puntuales para lo que se abrirá una línea Chat a través de nuestra página Web, de consulta 24 x 365 para emergencias. Se dará seguimiento post contractual, sin cargo, durante los seis meses posteriores a la terminación del contrato, para seguimiento y validación de reportes, generación de indicadores y discusión de políticas de mitigación de riesgos.

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 Referencias

Las soluciones de consultoría y aplicativos de software para gestión de riesgos financieros son distribuidas por SST en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Rep. Dominicana. Contando con la experticia, soporte y garantía del INSTITUTO LATINOAMERICANO DE RIESGOS FINANCIEROS, S.A. parte del Grupo JA Capital Markets de Costa Rica. Con más de 200 proyectos implementados en la región.

 

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